日博体育在线注册登录-美股徘徊纪录高位附近 隐含恐惧指数释放看涨信号

日博体育在线注册登录-美股徘徊纪录高位附近 隐含恐惧指数释放看涨信号
2020年8月15日 No Comments 日博体育在线登录 admin

  股市找回自己的节奏,是市场因新冠疫情大跌后重新振作起来的最新迹象。

  一项CBOE基准指数显示,在财报季带动下,标普500指数成分股的隐含相关系数最近跌至2月来最低。

  这个隐含相关系数有时被称为替代恐惧指数,该指数下降通常与波动率下降有关,因为单个股票的波动彼此抵消。尽管该指数本身不一定构成看涨信号,但这可能是市场状况健康的标志,有益于主动型管理策略和系统策略。

  “相关系数和隐含相关系数指标低于50,说明市场价格行为似乎正恢复到‘正常’模式,同一天内有的板块上涨有的下跌,” Cantor Fitzgerald股票衍生品和交叉资产负责人Eric Johnston在最近一份报告中写道。

  标普500指数正徘徊在纪录高位附近,Cboe波动率指数VIX已从3月高点83跌至22。1个月实际相关系数也降至今年来最低。

  “相关系数在财报季下降并不奇怪,但这次下降的幅度很惊人,”瑞信的徐Mandy Xu表示。“我想相关系数下降是最近几周指数波动性降低的驱动因素之一。”

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责任编辑:郭明煜

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